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数学与信息科学学院(大数据学院)财商教育特色建设学术报告四:Pricing volatility futures with discrete time models

编辑:   来源:   日期:2020年10月13日 14:05   访问量:

 

报告时间:20201020下午14:00-15:30

报告聆听地点:3教201会议室(或远程聆听)

报告人:王天一对外经济贸易大学

报告使用App:Tencent会议(会议号:979 868 930)

报告人概况:

王天一,2012年毕业于北京大学国家发展研究院,经济学博士,现任对外经济贸易大学金融学院副教授,副院长,博士生导师。2019年在美国杜克大学访问,主要研究方向为金融时间序列,波动率模型与衍生品定价,风险管理等相关方向。主持国家自然科学基金2项,教育部人文社科青年基金1项。在Journal of Futures Markets,Journal of Forecasting,Applied Economics,《管理科学学报》,《数量经济技术经济研究》等期刊发表论文20余篇。

 

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